Tids­ræk­ke­a­na­ly­se

Course content

En tidsrække består af observeret data, som kan ordnes efter observationstidspunkt. Tidsrækkedata anvendes inden for mange videnskabelige discipliner, ikke mindst økonomi og finansiering. Kurset skal introducere de studerende til klassiske og moderne metoder til analyse af tidsrækkedata.

I kursets første del introducerer vi blandt andet AR-processer, ARMA-processer, ARCH- og GARCH-processer samt tilsvarende multivariate processer. Derefter studerer vi estimation og forecasting i disse tidsrækkemodeller.

I kursets anden del kigger vi på strukturelle og kausale fortolkninger af tidsrækkemodeller, ligesom vi introducerer SVAR-processer. Vi beskriver tidsrækkemodeller som kausale modeller og definerer, hvad der menes med kausale effekter i tidsrækker. I den forbindelse diskuterer vi også analyse af tidsrækker, som kun er delvist observerede.

Kurset består af både teoretiske og praktiske komponenter. Praktiske eksempler vil blive gennemgået i R.