Ri­si­kosty­ring i fi­nan­si­el­le virk­som­he­der

Course content

Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet:
- Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav

- Kreditrisiko, herunder modellering af enkeltpositions kreditrisiko og porteføljekreditrisiko, rating-modeller og Merton-modeller. Derudover vil modpartsrisiko og CVA samt kreditderivater blive behandlet

- Likviditetsrisiko, herunder markedslikviditetsrisiko og funding likviditetsrisiko samt de nye likviditetskrav

- Operationel risiko, herunder de forskellige modeller til opgørelse af kapitalkrav

- Stresstesting både på enkeltpositioner (følsomhedsanalyser) og makrostresstests

- Risikobudgettering, herunder hvordan man aktivt anvender risikomåling og -styring i porteføljestyring.