Avan­ce­ret Po­r­te­føl­je­te­o­ri

Det er målet at opnå viden om bl.a. følgende: - Hvordan risiko og afkast i porteføljer kan måles og styres. - Optimering af risikojusteret afkast og nytte - Kunne foretage en hensigtsmæssig performanceanalyse - Redegøre for de væsentligste prismodeller samt teste hvorvidt modellerne finder støtte i emperien - Svagheder og styrker ved traditionelle porteføljemodeller, herunder hvordan modelusikkerheden kan adresseres og mindskes. - Metoder til at vurdere performance og modelstabilitet. - Styrker og svagheder ved downside risikomål. - Metoder til at fastlægge porteføljeforvaltningen i pensionsselskaber. - Metoder til at analysere og modellere dynamiske porteføljestrategier. Det er målet at den studerende efter studiet skal kunne forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier samt være i stand til at evaluere porteføljestrategier. Den studerende skal også være i stand til ud fra empiriske data at analysere relevante porteteoretiske problemstillinger. Den studerende vil efter gennemførelse af kurset: - Kunne analysere porteføljerisiko i store porteføljer. - Sammensætte optimale porteføljer ud fra valgte optimeringskriterier samt forudsætninger om data. - Diskutere og analysere forskellige former for performancemåling. - Vurdere og analysere typiske porteføljestrategier.