Avan­ce­ret Fixed In­co­me og De­r­i­va­ter

Ved fagets afslutning forventes det, at den studerende er i stand til at: • Anvende de behandlede metoder til at estimere rentestrukturen ud fra observerbare markedspriser og i forlængelse heraf beregne relevante risikonøgletal for rentefølsomme finansielle instrumenter og anvende dette til styring af renterisici. • Anvende de behandlede metoder til prisfastsættelse af forskellige typer af derivater for forskellige aktiver herunder aktier, renter, valuta og råvarer (fx el og gas). • Redegøre for teorien for de behandlede metoder til estimation af rentestrukturen, modellering af usikkerhed, risikoneutral prisfastsættelse, samt teorien for de behandlede metoder til prisfastsættelse af derivater. Faget fokuserer på den praktiske anvendelse og implementering af teori og er centreret om gennemgang af regnearkseksempler og løsning af regnearksopgaver. Den studerende vil på denne måde opnå solide færdigheder i løsning af en række typer praktiske opgave ved anvendelse af regneark. I forlængelse af den praktiske anvendelse af teori vil den studerende også opnå kompetencer i forhold til vurdering af fordele og ulemper ved konkrete løsningsmuligheder.